2024年も残すところあとわずか。
来年のスタートダッシュに向け、皆さん準備はいかがでしょうか？
一足先に今年の実績を振り返ります。
※この記事は、円建ての日次株価データを基にしています。ドル建ての実績はこちら
2024年の株価と配当｜
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株価のモデル推計｜株価変化率が正規分布に従うと仮定
推計｜今後の株価
2024年のここまでの株価の日次変化率の実績を使い、今後の株価を推計します。
変化率が正規分布に従うと仮定。
株価の現在値からどの程度の値幅で推移することが考えられるのか、を見ていきましょう。
株価の現在値（6,860円）で1株購入した場合を想定します。
得する確率 vs 損する確率
まず、経過日数と含み益・含み損の確率を見ていきましょう。
1年後には94％の確率で含み益が出ているとの結果です。
今後の株価の確率分布
1年後の株価
およそ70％の確率で、7,387円～9,282円の間に（青線で挟まれた区間）。
また、およそ95％の確率で、6,439円～10,230円の間になるという結果でした。（黄線で挟まれた区間）
最後に下落のリスクについても見ておきましょう。
1000分の1の確率では、5,492円以下になるとの結果。
この結果はあくまで参考にすぎませんが、手掛かりの乏しい投資の世界では、大きな拠り所になる数字です。
『株価の変化率のヒストグラム』と『正規分布のグラフ』
今回、株価の日次変化率が正規分布に従うと仮定しました。
仮定がある程度妥当かどうか、変化率のヒストグラムを作成し点検しておきましょう。
ここでは細かな検証はせず、ざっとヒストグラムの形状を確認して、先に進めます。
検証｜2024年の株価
グラフの説明
『2023年の株価データを用いて2024年の株価推移を推計した結果（7本の複数色の曲線）』と『2024年の実績（赤線）』を重ねています。
2024年の振り返り
年前半は年初の好調な滑り出しから95％区間の下限を早々に突破し、その後も70％区間上限を超えて安定的に推移。
夏場の大幅下落では初期値を超えて下落を経験するも12月にかけて徐々に切り返し、最終的には年初来高値を更新して70％区間の下限に復帰しています。
年中盤で大きな下落を経験したものの、一年を通して見ると昨年を大きく上回る好調なパフォーマンスで着地しそうなことがわかります。
参考・関連
参考データ
Investing.com｜https://jp.investing.com/
以上の結果、いかがでしたでしょうか？
使えそうなところがあれば、是非参考にしてみてください！
来年のみなさんの投資成果に少しでも貢献できればうれしいです。
