📈実績速報｜VOO~バンガードS&P 500 ETF~超ハイリターン＆超低コスト‼(2024年/円建て）

※この記事は、円建ての日次株価データを基にしています。ドル建ての実績はこちら

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株価のモデル推計｜株価変化率が正規分布に従うと仮定

推計｜今後の株価

2024年のここまでの株価の日次変化率の実績を使い、今後の株価を推計します。

変化率が正規分布に従うと仮定。
株価の現在値からどの程度の値幅で推移することが考えられるのか、を見ていきましょう。

株価の現在値（87,344円）で1株購入した場合を想定します。

得する確率 vs 損する確率

まず、経過日数と含み益・含み損の確率を見ていきましょう。
1年後には98％の確率で含み益が出ているとの結果です。

今後の株価の確率分布

1年後の株価

およそ70％の確率で、104,443円～134,570円の間に（青線で挟まれた区間）。
また、およそ95％の確率で、89,379円～149,633円の間になるという結果でした。（黄線で挟まれた区間）

最後に下落のリスクについても見ておきましょう。
1000分の1の確率では、74,316円以下になるとの結果。

この結果はあくまで参考にすぎませんが、手掛かりの乏しい投資の世界では、大きな拠り所になる数字です。

『株価の変化率のヒストグラム』と『正規分布のグラフ』

今回、株価の日次変化率が正規分布に従うと仮定しました。
仮定がある程度妥当かどうか、変化率のヒストグラムを作成し点検しておきましょう。

ここでは細かな検証はせず、ざっとヒストグラムの形状を確認して、先に進めます。

検証｜今年の株価

グラフの説明

『2023年の株価データを用いて2024年の株価推移を推計した結果（7本の複数色の曲線）』と『2024年の実績（赤線）』を重ねています。

2024年の振り返り

年前半は年初の好調な滑り出しから70％区間の上限と95％区間の下限の間を中心に高値で推移。
夏頃の大幅下落で年初からの上昇分の約6割を消失。
その後数か月をかけて値を戻し、12月に入り年初来高値を更新して、昨年の平均的な水準を大きく超えて上昇してきています。

昨年に比べると、70%区間の幅程度で推移していることからボラティリティはほぼ同程度であるものの、平均線以上でほぼ推移しており、より好調なパフォーマンスだったことがわかります。

参考・関連

参考データ

Investing.com｜https://jp.investing.com/