📈実績速報｜JEPQ~JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF~ハイリターン＆高配当‼(2024年/円建て）

※この記事は、円建ての日次株価データを基にしています。ドル建ての実績はこちら
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2024年の株価と配当｜

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株価のモデル推計｜株価変化率が正規分布に従うと仮定

推計｜今後の株価

2024年のここまでの株価の日次変化率の実績を使い、今後の株価を推計します。

変化率が正規分布に従うと仮定。
株価の現在値からどの程度の値幅で推移することが考えられるのか、を見ていきましょう。

株価の現在値（9,184.54円）で1株購入した場合を想定します。

得する確率 vs 損する確率

まず、経過日数と含み益・含み損の確率を見ていきましょう。
1年後には94％の確率で含み益が出ているとの結果です。

今後の株価の確率分布

1年後の株価

およそ70％の確率で、10,160円～13,483円の間に（青線で挟まれた区間）。
また、およそ95％の確率で、8,499円～15,144円の間になるという結果でした。（黄線で挟まれた区間）

最後に下落のリスクについても見ておきましょう。
1000分の1の確率では、6,838円以下になるとの結果。

この結果はあくまで参考にすぎませんが、手掛かりの乏しい投資の世界では、大きな拠り所になる数字です。

『株価の変化率のヒストグラム』と『正規分布のグラフ』

今回、株価の日次変化率が正規分布に従うと仮定しました。
仮定がある程度妥当かどうか、変化率のヒストグラムを作成し点検しておきましょう。

ここでは細かな検証はせず、ざっとヒストグラムの形状を確認して、先に進めます。

検証｜2024年の株価

2023年の株価データを用いて、2024年の株価推移を推計した結果と2024年の実績を重ねています。
青い線で挟まれた領域が、約70％の確率で株価が存在するという結果となっていた区間です。

2024年は、年初から好調な滑り出しで、70%の確率区間の上限を超えて上昇。
一時は95％区間の上限に到達するなど、年前半は好調な動きでした。

年後半は8月前半からの大幅下落で、年初の水準まで押し戻されましたが、12月後半に円建てでの最高値を更新。
結果、昨年同様の上昇率で着地しそうです。

参考・関連

参考データ

Investing.com｜https://jp.investing.com/