📈実績速報｜JEPQ~JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF~ハイリターン&高配当‼(2024年/ドル建て）

2024年も残すところあとわずか。
来年のスタートダッシュに向け、皆さん準備はいかがでしょうか？
米国市場はまだクローズ前ですが、一足先に今年の実績を振り返ります。

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2024年の株価と配当｜

2024年のここまでの株価の日次変化率の実績を使い、今後の株価を推計します。

変化率が正規分布に従うと仮定。
株価の現在値からどの程度の値幅で推移することが考えられるのか、を見ていきましょう。

株価の現在値（58.13ドル）で投資した場合を想定します。

まず、経過日数と含み益・含み損の確率を見ていきましょう。
1年後にはほぼ90％の確率で含み益が出るとの結果となりました。

およそ70％の確率で、60.37ドル～75.64ドルの間に。
現在値よりも高いレンジとなっており、心強いですね。

また、およそ95％の確率で、52.74ドル～83.27ドルの間になるという結果でした。

最後に下落のリスクについても見ておきましょう。
1000分の1の確率では、45.11ドル以下に。

この結果はあくまで参考にすぎませんが、手掛かりの乏しい投資の世界で、一つの心の拠り所になってくれそうですね。

今回、株価の日次変化率が正規分布に従うと仮定しました。
細かな検証は抜きにしてざっくり妥当そうかどうか、変化率のヒストグラムで点検します。

ここでは細かな検証はせず、ざっくり大丈夫そうなことだけ確認しておきます。

2023年の株価データを用いて、2024年の株価推移を推計した結果と2024年の実績を重ねています。
青い線で挟まれた領域が、約70％の確率で株価が存在するという結果となっていた区間です。

振り返ると、2024年の株価のほとんどはこの区間内で推移していたことがわかります。
昨年好調だったせいか、今年は昨年と比べると、少し低めのパフォーマンスになっていることがわかります。

以上の結果、いかがでしたでしょうか？
使えそうなところがあれば、是非参考にしてみてください！

来年のみなさんの投資成果に少しでも貢献できればうれしいです。