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株価のモデル推計｜株価変化率が正規分布に従うと仮定

推計｜今後の株価

2024年のここまでの株価の日次変化率の実績を使い、今後の株価を推計します。

変化率が正規分布に従うと仮定。
株価の現在値からどの程度の値幅で推移することが考えられるのか、を見ていきましょう。

株価の現在値（199.68ドル）で1株購入した場合を想定します。

得する確率 vs 損する確率

まず、経過日数と含み益・含み損の確率を見ていきましょう。
1年後には82％の確率で含み益が出ているとの結果です。

今後の株価の確率分布

1年後の株価

およそ70％の確率で、111.68ドル～134.43ドルの間に（青線で挟まれた区間）。
また、およそ95％の確率で、100.31ドル～145.81ドルの間になるという結果でした。（黄線で挟まれた区間）

最後に下落のリスクについても見ておきましょう。
1000分の1の確率では、88.93ドル以下に。

この結果はあくまで参考にすぎませんが、手掛かりの乏しい投資の世界では、大きな拠り所になる数字です。

『株価の変化率のヒストグラム』と『正規分布のグラフ』

今回、株価の日次変化率が正規分布に従うと仮定しました。
仮定がある程度妥当かどうか、変化率のヒストグラムを作成し点検しておきましょう。

検証｜今年の株価

2023年の株価データを用いて、2024年の株価推移を推計した結果と2024年の実績を重ねています。
青い線で挟まれた領域が、約70％の確率で株価が存在するという結果となっていた区間です。

振り返ると、2024年の株価は、2023年の変化率を踏まえた平均的な水準を安定して上回って推移してきました。
ほとんどの期間で平均的な水準を超えて推移し、年後半には確率70%の区間を超えて上昇。

昨年に比べ強すぎたためか、12月に入り大きく下落してきましたが、それでも昨年と比べ、かなり好調なパフォーマンス。
結果、比較的安定的に上昇してきたことがわかります。

参考・関連

参考データ

Investing.com｜https://jp.investing.com/