2024年も残すところあとわずか。
来年のスタートダッシュに向け、皆さん準備はいかがでしょうか？
一足先に今年の実績を振り返ります。
※この記事は、円建ての日次株価データを基にしています。ドル建ての実績はこちら
2024年の株価と配当｜
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株価のモデル推計｜株価変化率が正規分布に従うと仮定
推計｜今後の株価
2024年のここまでの株価の日次変化率の実績を使い、今後の株価を推計します。
変化率が正規分布に従うと仮定。
株価の現在値からどの程度の値幅で推移することが考えられるのか、を見ていきましょう。
株価の現在値（2,970円）で1株購入した場合を想定します。
得する確率 vs 損する確率
まず、経過日数と含み益・含み損の確率を見ていきましょう。
1年後には90％の確率で含み益が出ているとの結果です。
今後の株価の確率分布
1年後の株価
およそ70％の確率で、3,114円～4,071円の間に（青線で挟まれた区間）。
また、およそ95％の確率で、2,636円～4,550円の間になるという結果でした。（黄線で挟まれた区間）
最後に下落のリスクについても見ておきましょう。
1000分の1の確率では、2,157円以下になるとの結果。
この結果はあくまで参考にすぎませんが、手掛かりの乏しい投資の世界では、大きな拠り所になる数字です。
『株価の変化率のヒストグラム』と『正規分布のグラフ』
今回、株価の日次変化率が正規分布に従うと仮定しました。
仮定がある程度妥当かどうか、変化率のヒストグラムを作成し点検しておきましょう。
ここでは細かな検証はせず、ざっとヒストグラムの形状を確認して、先に進めます。
検証｜2024年の株価
グラフの説明
『2023年の株価データを用いて2024年の株価推移を推計した結果（7本の複数色の曲線）』と『2024年の実績（赤線）』を重ねています。
2024年の振り返り
年前半は年初の好調な滑り出しから95％区間の下限を早々に突破も、その後、上昇が停滞。
70％区間の上限を下回り始め、夏頃の下落で70%区間の下限まで下落し、初期値を下回る展開に。
その後、数か月の停滞から12月にかけて、徐々に切り戻し、昨年の平均的な水準まで戻しています。
昨年と比べると年初こそ好調な動きでしたが、結果昨年を少し超えるパフォーマンに落ち着きそうな勢いであることがわかります。
参考・関連
参考データ
Investing.com｜https://jp.investing.com/
以上の結果、いかがでしたでしょうか？
使えそうなところがあれば、是非参考にしてみてください！
来年のみなさんの投資成果に少しでも貢献できればうれしいです。
